Grazie ad Alessio e ad Enrico.

Non ho successo nella trasformazione però!
ecco cosa faccio:
SHP in WGS1984UTM33s da passare in Roma1940GBfusoEST

Arctoolbox/Data Management Tools/Projection And Transformations/Feature/Project

seleziono in Input Dataset or Feature Class lo SHP in questione dall menù a tendina.

indico il sistema di coordinate in uscita( seleziono Roma_1940_Gauss_Boaga_Est)

gli do ok e mi compare una finestra di errore:
Undefinited geografical transformation.

Che cosa ometto?