E' normale che ArcGIS faccia così (Monte_Mario_Rome_To_WGS_1984) anche se vuoi passare da UTM-WGS84 a Gauss Boaga perchè in geographic trnsformation vai ad impostare i parametri per il passaggio tra sistemi che restano gli stessi in entrambi "i versi".

Occhio alla differenza del sistema di output:

Monte Mario Italy 1 --> Roma40-GaussBoaga-foso ovest con origine su Greenwitch

Monte Mario (Rome) Italy 1 --> Roma40-GaussBoga- fuso ovest con origine su Roma Monte Mario

di solito si usa l'origine su Greenwitch