Ciao vicina (io sono di Pesaro),

attenta! se esporti prima in dwg, rischi di perdere tutte le informazioni associate, in quanto AutoCad gestisce male le informazioni (gli object data solo alquanto obsoleti).
A quanto ho capito hai dei file DGN, se hai modo di installare il gvSIG (software GIS open source, quindi non avresti problemi di licenza), hai la possibilità di importare direttamente lì dentro i DGN senza fare la conversione in dwg.
In questa maniera dovresti mantenere tutte le informazioni associate.
Una volta importato puoi fare l'export in shape.