Ecco... direi che la domanda non è affatto banale... dipende da cosa vuoi farci.
Ci sono due modi possibili uno è aprire direttamente il file con menu-->add data (o relativo tastino nelle barre degli strumenti), vai a cercare il tuo file dwg, lo selezioni e clicchi add (non farci doppio clic).

Il secondo metodo è importarlo, ovvero convertirlo in formato GIS. Qui si entra nel merito dei geodatabase e dei vari tool ed è un po' complicato spiegarlo al volo.

Se ti serve solo come base ed il file è già georeferenziato allora il primo sistema va benissimo. Prova.